← Рабочее место

PRISM / ПРОВЕРКА 02

После импульса.
Без раннего обратного выхода.

Новый кандидат не прошёл отбор. Автоторговля не допускается.

Убрали обязательное закрытие при обратном Ribbon. Отдельно проверили разворот и продолжение после изменения за последние закрытые 24 часа не меньше 5%. Ни один вариант не прошёл начальные условия: 100 входов и положительное среднее R.

19 монет, те же 60 дней. Это повторно используемая история, а не новая независимая проверка. Каждый вариант закрывает всю позицию на T2/T3, стопе или через 24 часа. По каждому инструменту исключены пересекающиеся сделки; в модели счёта одновременно доступна только одна позиция.

Период выбора: 21 июля — 19 августа

ВариантВходов по монетамСредний RPFСделок счётаИз $50 осталосьПросадка
Ribbon без отбора / T2947-0.2540.6786$10.6394.1%
Ribbon без отбора / T3853-0.2950.6464$6.2396.3%
Разворот после импульса ≥5% / T2280.0261.0418$26.0078.9%
Разворот после импульса ≥5% / T328-0.0770.8816$13.9782.8%
Продолжение импульса ≥5% / T231-0.3770.5021$3.6094.9%
Продолжение импульса ≥5% / T331-0.3130.6021$2.9696.4%
20 августа — 3 сентября
ВариантВходов по монетамСредний RPFСделок счётаИз $50 осталосьПросадка
Ribbon без отбора / T2434-0.0510.9234$51.5382.0%
Ribbon без отбора / T3399-0.0500.9230$28.3982.4%
Разворот после импульса ≥5% / T278-0.3740.4221$2.9094.5%
Разворот после импульса ≥5% / T377-0.4160.3619$5.5593.1%
Продолжение импульса ≥5% / T2700.7042.9621$404.9144.2%
Продолжение импульса ≥5% / T3701.0433.6617$152.0468.4%

Последний участок: 4–18 сентября

ВариантВходов по монетамСредний RPFСделок счётаИз $50 осталосьПросадка
Ribbon без отбора / T2467-0.2320.6742$5.5494.6%
Ribbon без отбора / T3419-0.2120.7231$58.6577.3%
Разворот после импульса ≥5% / T256-0.3100.5624$1.6096.8%
Разворот после импульса ≥5% / T354-0.3210.5522$2.7394.5%
Продолжение импульса ≥5% / T266-0.0860.8724$4.5996.3%
Продолжение импульса ≥5% / T364-0.0850.8823$4.6995.8%

Отдельные удачные участки есть. Например, в середине истории продолжение импульса выглядело прибыльным; на следующем участке результат сменился убытком. Выбрать удачный фрагмент задним числом — не значит найти рабочее правило.

Что это изменило

Убрать обратный выход недостаточно. Он влиял на результаты, но не объяснял весь убыток. Отбор «монета сильно прошла за сутки» тоже слишком груб для воспроизведения ручного чтения рынка.

Проект сохраняет обе версии. Ни одна не отправляется в реальную или автоматическую тестовую торговлю. Для дальнейшего допуска потребуются другое проверяемое правило, история вне подбора, реальные параметры исполнения и проверка ликвидации.

Ограничения расчёта

Расходы и условия те же, что в проверке 01: модельные комиссии 0,05% за сторону, проскальзывание 0,03% за сторону, неблагоприятный резерв funding, плечо до 20×, текущие спецификации контрактов. Реального стакана, исторических tiers и mark-price нет. Результаты счёта — моделирование, не прогноз. Просадка считается по закрытым сделкам. Совпавшие сигналы выбираются по алфавиту тикера.